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《弘源量化价值配置私募证券投资基金基金合同》的补充说明 《弘源量化价值配置私募证券投资基金基金合同》的补充说明 |
本文转载自:-- 发表时间:2018-1-12
本文作者:弘源泰平 浏览次数:4635
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《弘源量化价值配置私募证券投资基金基金合同》的补充说明
《弘源量化价值配置私募证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”)中第十二章(五)(5)对组合总敞口的定义如下:
组合总敞口=(权益类资产净值+期货多头合约价值+期货空头合约价值)/资产净值。
上述期货多头合约价值具体是指:期货多头总敞口对应的合约价值;
期货空头合约价值:期货空头总敞口对应的合约价值。
期货多头总敞口及空头总敞口需结合以下要素核算:
单边期货多头合约价值用于计算仅有多头持仓的期货品种,其值为所有仅有多头持仓的期货品种合约价值之和;
单边期货空头合约价值用于计算仅有空头持仓的期货品种,其值为所有仅有空头持仓的期货品种合约价值之和;
双边期货合约价值用于计算同时持有多头与空头的期货品种, 其值为符合条件期货品种多头合约价值与空头合约价值的较大者之和;
同合约双边期货合约价值用于计算单一合约同时持有多头与空头的期货持仓,其值为符合条件期货持仓多头合约价值与空头合约价值的较小者之和。
组合总敞口风控指标由管理人自行计算,综合服务商系统不支持监控该指标及该指标的设置,根据《综合服务补充协议》第十二条,综合服务商不对组合总敞口进行监控,相关责任由管理人自行承担。
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